PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDX.DE с LYY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDX.DE с LYY4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE).

WTDX.DE и LYY4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. LYY4.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX®. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDX.DE и LYY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDX.DE и LYY4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		14.70%17.62%36.61%36.95%11.73%27.31%-6.01%21.12%-15.40%7.28%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		8.82%13.10%12.42%14.70%-10.26%8.20%3.15%20.97%-11.07%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, WTDX.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у LYY4.DE с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции LYY4.DE по среднегодовой доходности: 17.00% против 8.69% соответственно.

WTDX.DE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
14.70%
6 месяцев
30.01%
1 год
41.39%
3 года*
32.43%
5 лет*
25.02%
10 лет*
17.00%

LYY4.DE

1 день
4.79%
1 месяц
-2.39%
С начала года
8.82%
6 месяцев
13.53%
1 год
24.36%
3 года*
14.80%
5 лет*
7.64%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с LCUJ.DEWTDX.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с ^IBEXLYY4.DE с WTIZ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с 18MK.DELYY4.DE с 3JPN.DE

Сравнение комиссий WTDX.DE и LYY4.DE

WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LYY4.DE в 0.45%.

WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

WTDX.DE vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDX.DE c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDX.DELYY4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.24

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.79

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.23

2.09

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

7.32

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDX.DE vs. LYY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDX.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа LYY4.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDX.DE и LYY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDX.DELYY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.24

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.47

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.24

+0.33

Корреляция

Корреляция между WTDX.DE и LYY4.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDX.DE и LYY4.DE

Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности LYY4.DE в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.27%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.65%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%

Просадки

Сравнение просадок WTDX.DE и LYY4.DE

Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки LYY4.DE в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и LYY4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDX.DELYY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-54.07%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-10.42%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-19.34%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-28.62%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.41%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-14.41%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.26%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDX.DE и LYY4.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) составляет 7.88%, в то время как у Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDX.DELYY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.63%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

14.01%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

19.70%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

16.14%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

16.39%

+3.94%