Сравнение WTDX.DE с EXX7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE).
WTDX.DE и EXX7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. EXX7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и EXX7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и EXX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 14.70% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 7.95% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.62% | 24.16% | -5.34% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у EXX7.DE с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции EXX7.DE по среднегодовой доходности: 17.00% против 10.07% соответственно.
WTDX.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 41.39%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 25.02%
- 10 лет*
- 17.00%
EXX7.DE
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTDX.DE и EXX7.DE
WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
EXX7.DE
Сравнение WTDX.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDX.DE | EXX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.50 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.19 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 2.79 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 8.64 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDX.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.36 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между WTDX.DE и EXX7.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDX.DE и EXX7.DE
Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности EXX7.DE в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.27% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.86% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и EXX7.DE
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и EXX7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTDX.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -50.57% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.97% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -21.40% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -29.83% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -7.85% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -12.11% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.18% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и EXX7.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) составляет 7.88%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.24% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 17.64% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 23.69% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 18.12% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.54% | +2.79% |