Сравнение WTDM.DE с TDVX.DE
WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) are both Dividend funds - WTDM.DE tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while TDVX.DE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. WTDM.DE charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for TDVX.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTDM.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTDM.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTDM.DE и TDVX.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 4.01% |
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 1.12% |
Correlation
The correlation between WTDM.DE and TDVX.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDM.DE vs. TDVX.DE — Ранг доходности на риск
WTDM.DE
TDVX.DE
Сравнение WTDM.DE c TDVX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDM.DE | TDVX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDM.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WTDM.DE и TDVX.DE
Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки TDVX.DE в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и TDVX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDM.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -2.51% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.88% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDM.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDM.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 11.32% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.32% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 11.32% | +3.64% |
Сравнение комиссий WTDM.DE и TDVX.DE
WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TDVX.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDM.DE и TDVX.DE
Ни WTDM.DE, ни TDVX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTDM.DE and TDVX.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTDM.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTDM.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for TDVX.DE.
WTDM.DE tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.28% for WTDM.DE and 0.38% for TDVX.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и TDVX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор