PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDM.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTDM.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WTDM.DE is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, WTDM.DE returned 18.24% vs 3.48% for CLOA.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WTDM.DE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTDM.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTDM.DE показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

WTDM.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.49%
С начала года
7.70%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
13.36%
5 лет*
12.75%
10 лет*
—

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTDM.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		7.70%-1.61%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between WTDM.DE and CLOA.DE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WTDM.DE:
WTDM.DE с EXX5.DEWTDM.DE с WQTM.DEWTDM.DE с IQQD.DEWTDM.DE с IQQA.DEWTDM.DE с W1TB.DEWTDM.DE с SCHDWTDM.DE с VGWE.DE
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

WTDM.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDM.DE
Ранг доходности на риск WTDM.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDM.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDM.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDM.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDM.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDM.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDM.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.68

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.08

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

11.09

-7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

35.06

-23.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDM.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDM.DE на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа CLOA.DE равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDM.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDM.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.68

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

2.31

-1.42

Просадки

Сравнение просадок WTDM.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTDM.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-0.49%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-0.31%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.09%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.10%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDM.DE и CLOA.DE

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTDM.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.43%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

0.95%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

1.30%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

1.42%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

1.42%

+13.54%

Сравнение комиссий WTDM.DE и CLOA.DE

WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CLOA.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDM.DE и CLOA.DE

Ни WTDM.DE, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTDM.DE and CLOA.DE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for WTDM.DE.

WTDM.DE is categorized as Dividend, while CLOA.DE is CLO. WTDM.DE tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for WTDM.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор