PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCH.AS с AINF.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTCH.AS с AINF.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - WTCH.AS tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while AINF.AS tracks the STOXX Global AI Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, WTCH.AS returned 47.75% vs 114.65% for AINF.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WTCH.AS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for AINF.AS.

Доходность

Сравнение доходности WTCH.AS и AINF.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как AINF.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно ниже, чем у AINF.AS с доходностью 58.99%.

WTCH.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
12.68%
С начала года
25.44%
6 месяцев
23.12%
1 год
47.75%
3 года*
29.25%
5 лет*
22.49%
10 лет*
23.98%

AINF.AS

1 день
-1.98%
1 месяц
22.39%
С начала года
58.99%
6 месяцев
58.92%
1 год
114.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCH.AS и AINF.AS

2026 (YTD)20252024
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		25.44%8.41%0.64%
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		59.00%27.53%0.59%

Correlation

The correlation between WTCH.AS and AINF.AS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between WTCH.AS and AINF.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WTCH.AS:
WTCH.AS с QDVE.DEWTCH.AS с XLKWTCH.AS с EQQQ.LWTCH.AS с IITU.LWTCH.AS с IUIT.LWTCH.AS с AYEW.DEWTCH.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с AINF.AS:
AINF.AS с ROBO.ASAINF.AS с XAID.LAINF.AS с SKYE.ASAINF.AS с IMAE.ASAINF.AS с EUEA.ASAINF.AS с WITS.ASAINF.AS с IDVY.AS

Доходность на риск

WTCH.AS vs. AINF.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AINF.AS
Ранг доходности на риск AINF.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCH.AS c AINF.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCH.ASAINF.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
4.55

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
5.22

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.69

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

9.72

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

32.15

-24.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCH.AS vs. AINF.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCH.AS на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа AINF.AS равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCH.AS и AINF.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCH.ASAINF.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

4.55

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.16

-1.01

Просадки

Сравнение просадок WTCH.AS и AINF.AS

Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, примерно равная максимальной просадке AINF.AS в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и AINF.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTCH.ASAINF.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-30.52%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-11.60%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.98%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.71%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.53%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCH.AS и AINF.AS

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) составляет 7.02%, в то время как у iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINF.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTCH.ASAINF.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

9.35%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

18.82%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

24.75%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

28.41%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

28.41%

-7.02%

Сравнение комиссий WTCH.AS и AINF.AS

WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AINF.AS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCH.AS и AINF.AS

Ни WTCH.AS, ни AINF.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTCH.AS and AINF.AS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTCH.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTCH.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for AINF.AS.

WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.35% for AINF.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и AINF.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор