PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WST с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WST с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или SPY.

Корреляция

Корреляция между WST и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.71

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

WST:

-0.67

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

WST:

0.87

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.65

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

WST:

-1.75

SPY:

3.08

Индекс Язвы

WST:

22.17%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

WST:

54.91%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WST:

-53.63%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.27% против 12.77% соответственно.

WST

С начала года

-33.76%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-31.00%

1 год

-38.64%

5 лет

0.47%

10 лет

15.27%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и SPY

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.38%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WST и SPY

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WST и SPY

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...