Сравнение WST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или SPY.
Основные характеристики
| WST | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | -0.64% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.14% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.28% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 29.82% | 11.55% |
| Макс. просадка | -55.52% | -55.19% |
| Current Drawdown | -24.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WST и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WST и SPY
С начала года, WST показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.28% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и SPY
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.22% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WST и SPY
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и SPY
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.