PortfoliosLab logo
Сравнение WST с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WST и O составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WST и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,815.12%
4,782.00%
WST
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.82

O:

0.69

Коэф-т Сортино

WST:

-0.90

O:

1.05

Коэф-т Омега

WST:

0.83

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.76

O:

0.51

Коэф-т Мартина

WST:

-1.80

O:

1.40

Индекс Язвы

WST:

24.88%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

WST:

54.63%

O:

18.52%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

O:

-48.45%

Текущая просадка

WST:

-54.13%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$15.22B

O:

$50.96B

EPS

WST:

$6.70

O:

$0.98

Коэффициент P/E

WST:

31.43

O:

58.32

Коэффициент PEG

WST:

3.66

O:

5.63

Коэффициент P/S

WST:

5.26

O:

9.65

Коэффициент P/B

WST:

5.88

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.90B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$685.60M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.88% против 6.98% соответственно.


WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-41.61%

5 лет

2.10%

10 лет

14.88%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.56%

1 год

11.82%

5 лет

9.23%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WST: -0.82
O: 0.69
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WST: -0.90
O: 1.05
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WST: 0.83
O: 1.13
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WST: -0.76
O: 0.51
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WST: -1.80
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.69
WST
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и O

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок WST и O

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.13%
-12.20%
WST
O

Волатильность

Сравнение волатильности WST и O

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
8.32%
WST
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию