Сравнение WSO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности WSO и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSO показывает доходность 24.42%, а VOO немного выше – 24.51%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.52% против 13.12% соответственно.
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
WSO | VOO | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.64 |
Коэф-т Сортино | 1.97 | 3.53 |
Коэф-т Омега | 1.25 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 2.89 | 3.81 |
Коэф-т Мартина | 6.77 | 17.34 |
Индекс Язвы | 5.85% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 27.59% | 12.20% |
Макс. просадка | -79.75% | -33.99% |
Текущая просадка | -4.11% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSO и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и VOO
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VOO в 1.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и VOO
Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и VOO
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.