Сравнение WSO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или VOO.
Основные характеристики
| WSO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 33.24% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.24% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.59% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 26.59% | 11.69% |
| Макс. просадка | -64.39% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.03% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между WSO и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSO и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSO показывает доходность 5.81%, а VOO немного выше – 5.98%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.59% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и VOO
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.24% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и VOO
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и VOO
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.