PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.04%
11.27%
WSO
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSO показывает доходность 24.42%, а VOO немного выше – 24.51%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.52% против 13.12% соответственно.


WSO

С начала года

24.42%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

10.22%

1 год

39.02%

5 лет (среднегодовая)

27.56%

10 лет (среднегодовая)

21.52%

VOO

С начала года

24.51%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.38%

1 год

32.00%

5 лет (среднегодовая)

15.30%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

Основные характеристики


WSOVOO
Коэф-т Шарпа1.442.64
Коэф-т Сортино1.973.53
Коэф-т Омега1.251.49
Коэф-т Кальмара2.893.81
Коэф-т Мартина6.7717.34
Индекс Язвы5.85%1.86%
Дневная вол-ть27.59%12.20%
Макс. просадка-79.75%-33.99%
Текущая просадка-4.11%-2.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между WSO и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.442.64
Коэффициент Сортино WSO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.973.53
Коэффициент Омега WSO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.49
Коэффициент Кальмара WSO, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.893.81
Коэффициент Мартина WSO, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.7717.34
WSO
VOO

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.64
WSO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и VOO

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VOO в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WSO
Watsco, Inc.
2.03%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%1.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WSO и VOO

Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.11%
-2.16%
WSO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и VOO

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.67%
4.09%
WSO
VOO