PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSO с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSO с TXN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или TXN.

Корреляция

Корреляция между WSO и TXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WSO и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97,603.51%
10,671.16%
WSO
TXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.39

TXN:

0.03

Коэф-т Сортино

WSO:

0.77

TXN:

0.32

Коэф-т Омега

WSO:

1.10

TXN:

1.04

Коэф-т Кальмара

WSO:

0.62

TXN:

0.04

Коэф-т Мартина

WSO:

1.36

TXN:

0.10

Индекс Язвы

WSO:

9.37%

TXN:

11.90%

Дневная вол-ть

WSO:

31.76%

TXN:

37.68%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

WSO:

-18.90%

TXN:

-25.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$18.61B

TXN:

$147.95B

EPS

WSO:

$12.95

TXN:

$5.28

Коэффициент P/E

WSO:

35.22

TXN:

30.84

Коэффициент PEG

WSO:

3.32

TXN:

1.76

Коэффициент P/S

WSO:

2.45

TXN:

9.22

Коэффициент P/B

WSO:

6.91

TXN:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.03B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$771.52M

TXN:

$7.09B

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью -12.50%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 17.85% против 14.67% соответственно.

WSO

С начала года

-2.66%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.22%

5 лет

26.22%

10 лет

17.85%

TXN

С начала года

-12.50%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-5.67%

5 лет

10.43%

10 лет

14.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WSO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WSO: 0.39
TXN: 0.03
Коэффициент Сортино WSO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WSO: 0.77
TXN: 0.32
Коэффициент Омега WSO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WSO: 1.10
TXN: 1.04
Коэффициент Кальмара WSO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WSO: 0.62
TXN: 0.04
Коэффициент Мартина WSO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WSO: 1.36
TXN: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TXN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.03
WSO
TXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и TXN

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TXN в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.		2.43%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
TXN
Texas Instruments Incorporated		3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок WSO и TXN

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.90%
-25.52%
WSO
TXN

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и TXN

Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 16.99%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.99%
24.38%
WSO
TXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию