Сравнение WSO с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или MRK.
Доходность
Сравнение доходности WSO и MRK
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 21.52% против 8.68% соответственно.
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
MRK
-10.38%
-11.80%
-25.99%
-3.28%
6.70%
8.68%
Фундаментальные показатели
| WSO | MRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.58B | $249.37B |
| EPS | $12.99 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 41.33 | 20.62 |
| PEG коэффициент | 4.74 | 0.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.47B | $63.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $48.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $564.92M | $18.85B |
Основные характеристики
| WSO | MRK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | -0.13 |
| Коэф-т Мартина | 6.77 | -0.36 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 9.74% |
| Дневная вол-ть | 27.59% | 20.69% |
| Макс. просадка | -79.75% | -68.63% |
| Текущая просадка | -4.11% | -27.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSO и MRK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и MRK
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MRK в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.21% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и MRK
Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, что больше максимальной просадки MRK в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и MRK
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности