PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSML.L с WOSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSML.L с WOSC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds - WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index while WOSC.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSML.L returned 7.07%/yr vs 6.89%/yr for WOSC.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WOSC.L.

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и WOSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSML.L торгуется в USD, в то время как WOSC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOSC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSML.L показывает доходность 14.39%, а WOSC.L немного ниже – 13.97%.

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.35%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

WOSC.L

1 день
0.66%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.53%
1 год
32.28%
3 года*
17.85%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSML.L и WOSC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.39%19.94%7.40%17.06%-18.62%15.23%16.50%24.35%-12.64%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		13.97%20.20%7.59%15.76%-18.52%15.21%15.67%26.98%-14.02%

Correlation

The correlation between WSML.L and WOSC.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between WSML.L and WOSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WSML.L и WOSC.L

Секторы
WSML.L
WOSC.L

Промышленность

20.5%
20.5%

Финансовые услуги

13.5%
13.6%

Технологии

13.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.9%

Здравоохранение

9.6%
9.5%

Сырьевые материалы

8.2%
8.2%

Недвижимость

8.2%
8.2%

Энергетика

5.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Промышленность

WSML.L
20.5%
WOSC.L
20.5%

Финансовые услуги

WSML.L
13.5%
WOSC.L
13.6%

Технологии

WSML.L
13.5%
WOSC.L
13.4%

Потребительский циклический сектор

WSML.L
10.9%
WOSC.L
10.9%

Здравоохранение

WSML.L
9.6%
WOSC.L
9.5%

Сырьевые материалы

WSML.L
8.2%
WOSC.L
8.2%

Недвижимость

WSML.L
8.2%
WOSC.L
8.2%

Энергетика

WSML.L
5.5%
WOSC.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

WSML.L
4.1%
WOSC.L
4.2%

Коммуникационные услуги

WSML.L
3.0%
WOSC.L
3.0%

Коммунальные услуги

WSML.L
2.9%
WOSC.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L
Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY

Доходность на риск

WSML.L vs. WOSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c WOSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSML.LWOSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.27

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.37

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.56

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

12.92

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSML.L vs. WOSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOSC.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и WOSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSML.LWOSC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и WOSC.L

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, примерно равная максимальной просадке WOSC.L в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и WOSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSML.LWOSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-42.76%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.03%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-20.19%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-31.13%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.26%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.49%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и WOSC.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSML.LWOSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.15%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

10.50%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.16%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

18.12%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

22.16%

-2.56%

Сравнение комиссий WSML.L и WOSC.L

WSML.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WOSC.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и WOSC.L

Ни WSML.L, ни WOSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WSML.L and WOSC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WSML.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WSML.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.45% for WOSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSML.L и WOSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор