PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSML.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSML.L с WENS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WSML.L returned 18.08%/yr vs 16.80%/yr for WENS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSML.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.35%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

WENS.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.47%
С начала года
31.06%
6 месяцев
27.61%
1 год
42.63%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSML.L и WENS.L

2026 (YTD)2025202420232022
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.39%19.94%7.40%17.06%4.65%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		31.06%11.03%0.39%3.17%16.86%

Correlation

The correlation between WSML.L and WENS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.32

The correlation between WSML.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L
Часто сравнивают с WENS.L:
WENS.L с XLEWENS.L с IXCWENS.L с IUES.LWENS.L с URNU.LWENS.L с XLEP.LWENS.L с INRG.LWENS.L с IGUS.L

Доходность на риск

WSML.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSML.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.06

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.61

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.39

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

11.47

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSML.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSML.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и WENS.L

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и WENS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSML.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-20.04%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.53%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-20.04%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.96%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-5.44%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.71%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и WENS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSML.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.63%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

17.84%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

20.64%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

22.39%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

22.39%

-2.79%

Сравнение комиссий WSML.L и WENS.L

WSML.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и WENS.L

Ни WSML.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSML.L and WENS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

WSML.L is categorized as Global Equities, while WENS.L is Energy Equities. WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSML.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор