Сравнение WSML.L с MWOZ.L
WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, WSML.L returned 32.35% vs 26.47% for MWOZ.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности WSML.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSML.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSML.L показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.
WSML.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSML.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 14.39% | 15.04% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.91% | 17.37% |
Correlation
The correlation between WSML.L and MWOZ.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between WSML.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSML.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
WSML.L
MWOZ.L
Сравнение WSML.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSML.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.99 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 13.04 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSML.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.40 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок WSML.L и MWOZ.L
Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSML.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -17.73% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -8.81% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -2.05% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.02% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSML.L и MWOZ.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSML.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.75% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 8.53% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 11.59% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 15.25% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 15.25% | +4.35% |
Сравнение комиссий WSML.L и MWOZ.L
WSML.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSML.L и MWOZ.L
WSML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSML.L and MWOZ.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.
WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для WSML.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор