PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSM с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WSMUNH
Дох-ть с нач. г.43.79%-16.25%
Дох-ть за 1 год150.40%-15.25%
Дох-ть за 3 года20.82%6.95%
Дох-ть за 5 лет41.34%16.25%
Дох-ть за 10 лет19.52%20.51%
Коэф-т Шарпа3.77-0.68
Дневная вол-ть39.96%21.19%
Макс. просадка-89.01%-82.68%
Current Drawdown-9.03%-19.99%

Фундаментальные показатели


WSMUNH
Рыночная капитализация$20.36B$456.08B
Прибыль на акцию$14.54$23.87
Цена/прибыль21.8420.72
PEG коэффициент2.371.40
Выручка (12 мес.)$7.75B$371.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.68B$79.62B
EBITDA (12 мес.)$1.50B$35.13B

Корреляция

0.17
-1.001.00

Корреляция между WSM и UNH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WSM и UNH

С начала года, WSM показывает доходность 43.79%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.25%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 19.52% против 20.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
80.64%
-17.98%
WSM
UNH

Сравнение акций, фондов или ETF


Williams-Sonoma, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSM c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WSM в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WSM в сравнении с широким рынком0.501.001.501.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WSM в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WSM в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0038.99
UNH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNH в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNH в сравнении с широким рынком0.501.001.500.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNH в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNH в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.96

Сравнение коэффициента Шарпа WSM и UNH

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.68. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WSM и UNH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.77
-0.68
WSM
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и UNH

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности UNH в 1.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.25%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.71%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Просадки

Сравнение просадок WSM и UNH

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для WSM и UNH


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.03%
-19.99%
WSM
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и UNH

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.52%
7.64%
WSM
UNH