Сравнение WSM с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или UNH.
Доходность
Сравнение доходности WSM и UNH
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 17.00% против 21.57% соответственно.
WSM
31.62%
-13.09%
-14.91%
54.91%
31.94%
17.00%
UNH
13.82%
3.66%
13.77%
11.38%
18.83%
21.57%
Фундаментальные показатели
| WSM | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.31B | $575.41B |
| EPS | $8.32 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 15.52 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 1.94 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.68B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $27.22B |
Основные характеристики
| WSM | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 1.54 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 7.60% |
| Дневная вол-ть | 43.37% | 24.40% |
| Макс. просадка | -89.01% | -82.67% |
| Текущая просадка | -19.21% | -5.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSM и UNH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и UNH
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности UNH в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.65% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и UNH
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и UNH
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности