Сравнение WSM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или SCHG.
Основные характеристики
| WSM | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.79% | 22.76% |
| Дох-ть за 1 год | 93.71% | 32.87% |
| Дох-ть за 3 года | 15.41% | 9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.49% | 20.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.04% | 16.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 44.25% | 16.87% |
| Макс. просадка | -89.01% | -34.59% |
| Текущая просадка | -17.27% | -3.84% |
Корреляция
Корреляция между WSM и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSM и SCHG
С начала года, WSM показывает доходность 34.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 22.76%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 18.04% против 16.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и SCHG
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.51% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и SCHG
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и SCHG
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.