PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSM с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WSMSCHG
Дох-ть с нач. г.40.05%6.03%
Дох-ть за 1 год135.96%35.82%
Дох-ть за 3 года20.19%8.36%
Дох-ть за 5 лет40.53%17.05%
Дох-ть за 10 лет19.19%15.51%
Коэф-т Шарпа3.362.27
Дневная вол-ть40.08%15.88%
Макс. просадка-89.01%-34.59%
Current Drawdown-11.40%-5.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WSM и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSM и SCHG

С начала года, WSM показывает доходность 40.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.19% против 15.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
80.62%
21.49%
WSM
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Williams-Sonoma, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 31.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0031.81
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.32

Сравнение коэффициента Шарпа WSM и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 2.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WSM и SCHG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.36
2.27
WSM
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и SCHG

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.37%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок WSM и SCHG

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.40%
-5.84%
WSM
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и SCHG

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.57%
4.51%
WSM
SCHG