Сравнение WSM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или SCHG.
Основные характеристики
WSM | SCHG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 51.67% | 18.78% |
Дох-ть за 1 год | 128.41% | 28.24% |
Дох-ть за 3 года | 27.19% | 9.27% |
Дох-ть за 5 лет | 37.89% | 18.68% |
Дох-ть за 10 лет | 18.89% | 15.93% |
Коэф-т Шарпа | 3.14 | 1.82 |
Дневная вол-ть | 43.36% | 16.00% |
Макс. просадка | -89.01% | -34.59% |
Текущая просадка | -6.91% | -6.96% |
Корреляция
Корреляция между WSM и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSM и SCHG
С начала года, WSM показывает доходность 51.67%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 18.89% против 15.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и SCHG
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SCHG в 0.42%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и SCHG
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и SCHG
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.