Сравнение WSM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности WSM и SCHG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSM показывает доходность 31.62%, а SCHG немного ниже – 30.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSM имеют среднегодовую доходность 17.00%, а акции SCHG немного отстают с 16.38%.
WSM
31.62%
-13.09%
-14.91%
54.91%
31.94%
17.00%
SCHG
30.50%
2.16%
14.17%
37.63%
19.96%
16.38%
Основные характеристики
| WSM | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 43.37% | 17.00% |
| Макс. просадка | -89.01% | -34.59% |
| Текущая просадка | -19.21% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSM и SCHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и SCHG
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.65% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и SCHG
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и SCHG
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.