PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSM с OHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WSMOHI
Дох-ть с нач. г.43.79%1.79%
Дох-ть за 1 год150.40%19.69%
Дох-ть за 3 года20.82%1.79%
Дох-ть за 5 лет41.34%4.66%
Дох-ть за 10 лет19.52%6.66%
Коэф-т Шарпа3.770.84
Дневная вол-ть39.96%22.79%
Макс. просадка-89.01%-94.61%
Current Drawdown-9.03%-7.69%

Фундаментальные показатели


WSMOHI
Рыночная капитализация$20.36B$7.99B
Прибыль на акцию$14.54$1.00
Цена/прибыль21.8431.67
PEG коэффициент2.371.13
Выручка (12 мес.)$7.75B$949.74M
Валовая прибыль (12 мес.)$3.68B$794.08M
EBITDA (12 мес.)$1.50B$799.20M

Корреляция

0.23
-1.001.00

Корреляция между WSM и OHI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WSM и OHI

С начала года, WSM показывает доходность 43.79%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции OHI по среднегодовой доходности: 19.52% против 6.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
80.64%
-6.33%
WSM
OHI

Сравнение акций, фондов или ETF


Williams-Sonoma, Inc.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSM c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WSM в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WSM в сравнении с широким рынком0.501.001.501.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WSM в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WSM в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0038.99
OHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OHI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OHI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OHI в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OHI в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OHI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.22

Сравнение коэффициента Шарпа WSM и OHI

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа OHI равного 0.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WSM и OHI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.77
0.84
WSM
OHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и OHI

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности OHI в 8.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.25%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
8.79%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%6.24%

Просадки

Сравнение просадок WSM и OHI

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.61%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для WSM и OHI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.03%
-7.69%
WSM
OHI

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и OHI

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.52%
5.63%
WSM
OHI