PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSM с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSM с LMT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или LMT.

Корреляция

Корреляция между WSM и LMT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WSM и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSM:

0.23

LMT:

0.15

Коэф-т Сортино

WSM:

0.71

LMT:

0.31

Коэф-т Омега

WSM:

1.09

LMT:

1.05

Коэф-т Кальмара

WSM:

0.31

LMT:

0.09

Коэф-т Мартина

WSM:

0.74

LMT:

0.18

Индекс Язвы

WSM:

15.40%

LMT:

16.13%

Дневная вол-ть

WSM:

55.27%

LMT:

23.45%

Макс. просадка

WSM:

-89.01%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

WSM:

-19.77%

LMT:

-22.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$21.47B

LMT:

$109.73B

EPS

WSM:

$8.79

LMT:

$23.21

Коэффициент P/E

WSM:

19.78

LMT:

20.18

Коэффициент PEG

WSM:

2.29

LMT:

1.69

Коэффициент P/S

WSM:

2.78

LMT:

1.53

Коэффициент P/B

WSM:

9.90

LMT:

16.31

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$6.05B

LMT:

$71.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$2.83B

LMT:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.31B

LMT:

$9.08B

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 19.05% против 12.26% соответственно.

WSM

С начала года

-5.40%

1 месяц

24.88%

6 месяцев

34.08%

1 год

14.09%

5 лет

40.58%

10 лет

19.05%

LMT

С начала года

-2.91%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-11.24%

1 год

3.09%

5 лет

7.28%

10 лет

12.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSM и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSM c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и LMT

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LMT в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.36%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.75%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок WSM и LMT

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и LMT

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.46B
17.96B
(WSM) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
47.3%
12.9%
(WSM) Валовая рентабельность
(LMT) Валовая рентабельность
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 17.96B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 17.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 17.96B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.