PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSM с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WSMLMT
Дох-ть с нач. г.43.79%0.10%
Дох-ть за 1 год150.40%-5.90%
Дох-ть за 3 года20.82%8.11%
Дох-ть за 5 лет41.34%10.72%
Дох-ть за 10 лет19.52%14.20%
Коэф-т Шарпа3.77-0.29
Дневная вол-ть39.96%17.62%
Макс. просадка-89.01%-70.23%
Current Drawdown-9.03%-7.64%

Фундаментальные показатели


WSMLMT
Рыночная капитализация$20.36B$107.23B
Прибыль на акцию$14.54$27.56
Цена/прибыль21.8416.18
PEG коэффициент2.374.42
Выручка (12 мес.)$7.75B$67.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.68B$8.39B
EBITDA (12 мес.)$1.50B$10.23B

Корреляция

0.16
-1.001.00

Корреляция между WSM и LMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WSM и LMT

С начала года, WSM показывает доходность 43.79%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 19.52% против 14.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
80.64%
3.60%
WSM
LMT

Сравнение акций, фондов или ETF


Williams-Sonoma, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSM c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WSM в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WSM в сравнении с широким рынком0.501.001.501.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WSM в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WSM в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0038.99
LMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LMT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LMT в сравнении с широким рынком0.501.001.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LMT в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LMT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.50

Сравнение коэффициента Шарпа WSM и LMT

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа LMT равного -0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WSM и LMT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.77
-0.29
WSM
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и LMT

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности LMT в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.25%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.73%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Просадки

Сравнение просадок WSM и LMT

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки LMT в -70.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для WSM и LMT


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.03%
-7.64%
WSM
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и LMT

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.52%
3.84%
WSM
LMT