PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSM с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WSMAXP
Дох-ть с нач. г.40.05%25.16%
Дох-ть за 1 год135.96%44.25%
Дох-ть за 3 года20.19%18.93%
Дох-ть за 5 лет40.53%17.04%
Дох-ть за 10 лет19.19%12.01%
Коэф-т Шарпа3.361.96
Дневная вол-ть40.08%22.79%
Макс. просадка-89.01%-83.91%
Current Drawdown-11.40%0.00%

Фундаментальные показатели


WSMAXP
Рыночная капитализация$17.94B$166.19B
Прибыль на акцию$14.55$11.20
Цена/прибыль19.1920.63
PEG коэффициент2.152.25
Выручка (12 мес.)$7.75B$55.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.68B$28.78B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между WSM и AXP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WSM и AXP

С начала года, WSM показывает доходность 40.05%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью 25.16%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 19.19% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
80.79%
62.36%
WSM
AXP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Williams-Sonoma, Inc.

American Express Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSM c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 31.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0031.81
AXP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AXP, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AXP, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AXP, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AXP, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.64

Сравнение коэффициента Шарпа WSM и AXP

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 1.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WSM и AXP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.36
1.96
WSM
AXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и AXP

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности AXP в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.37%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
AXP
American Express Company
1.07%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%

Просадки

Сравнение просадок WSM и AXP

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.40%
0
WSM
AXP

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и AXP

Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 6.57%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.57%
7.79%
WSM
AXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию