PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNW.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRNW.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both Energy Equities funds - WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy while QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past year, WRNW.DE returned 107.60% vs 45.00% for QDVF.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WRNW.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности WRNW.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRNW.DE показывает доходность 30.17%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRNW.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%3.39%

Correlation

The correlation between WRNW.DE and QDVF.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.13

The correlation between WRNW.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

WRNW.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNW.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNW.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.82

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.29

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

2.54

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.97

7.98

+15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRNW.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNW.DE на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNW.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNW.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.82

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Просадки

Сравнение просадок WRNW.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNW.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.14%

-65.81%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-17.23%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-8.92%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-17.41%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

5.49%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNW.DE и QDVF.DE

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNW.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

7.70%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

20.43%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

24.05%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

26.95%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

28.68%

-2.66%

Сравнение комиссий WRNW.DE и QDVF.DE

WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNW.DE и QDVF.DE

Ни WRNW.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WRNW.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WRNW.DE.

WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WRNW.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор