Сравнение WRNW.DE с NCLR.L
WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WRNW.DE is a Energy Equities fund tracking the WisdomTree Renewable Energy, while NCLR.L is a Uranium fund tracking the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, WRNW.DE returned 105.32% vs 42.63% for NCLR.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WRNW.DE и NCLR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WRNW.DE торгуется в EUR, в то время как NCLR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WRNW.DE показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у NCLR.L с доходностью 3.58%.
WRNW.DE
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 30.17%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- 105.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.47%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRNW.DE и NCLR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WRNW.DE WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | 30.17% | 62.32% |
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 3.58% | 104.71% |
Correlation
The correlation between WRNW.DE and NCLR.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between WRNW.DE and NCLR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRNW.DE vs. NCLR.L — Ранг доходности на риск
WRNW.DE
NCLR.L
Сравнение WRNW.DE c NCLR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRNW.DE | NCLR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.17 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 1.45 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | 3.43 | +20.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRNW.DE и NCLR.L
Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки NCLR.L в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и NCLR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRNW.DE | NCLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.14% | -28.95% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | -28.95% | +13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -26.84% | +22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -8.73% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 12.30% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRNW.DE и NCLR.L
Текущая волатильность для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) составляет 10.28%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRNW.DE | NCLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 12.89% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 35.18% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.01% | 47.40% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 47.77% | -21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 47.77% | -21.76% |
Сравнение комиссий WRNW.DE и NCLR.L
И WRNW.DE, и NCLR.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRNW.DE и NCLR.L
Ни WRNW.DE, ни NCLR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WRNW.DE and NCLR.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRNW.DE and NCLR.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
WRNW.DE is categorized as Energy Equities, while NCLR.L is Uranium. WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while NCLR.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index.
Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и NCLR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор