PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WRLDX с AVUVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WRLDX и AVUVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WRLDX с AVUVX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

WRLDX управляется Scharf Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2014 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRLDX или AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности WRLDX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WRLDX:

0.73

AVUVX:

-0.16

Коэф-т Сортино

WRLDX:

0.92

AVUVX:

-0.06

Коэф-т Омега

WRLDX:

1.13

AVUVX:

0.99

Коэф-т Кальмара

WRLDX:

0.70

AVUVX:

-0.14

Коэф-т Мартина

WRLDX:

2.73

AVUVX:

-0.36

Индекс Язвы

WRLDX:

3.13%

AVUVX:

11.90%

Дневная вол-ть

WRLDX:

13.82%

AVUVX:

25.95%

Макс. просадка

WRLDX:

-30.62%

AVUVX:

-50.24%

Текущая просадка

WRLDX:

-1.67%

AVUVX:

-17.04%

Доходность по периодам

С начала года, WRLDX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью -6.45%.

WRLDX

С начала года

5.77%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

0.24%

1 год

10.02%

3 года

5.97%

5 лет

10.60%

10 лет

8.36%

AVUVX

С начала года

-6.45%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-4.04%

3 года

3.14%

5 лет

16.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf Global Opportunity Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий WRLDX и AVUVX

WRLDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

WRLDX
Scharf Global Opportunity Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRLDX и AVUVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLDX
Ранг риск-скорректированной доходности WRLDX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRLDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRLDX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRLDX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа AVUVX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLDX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLDX и AVUVX

Дивидендная доходность WRLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности AVUVX в 4.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WRLDX
Scharf Global Opportunity Fund		2.84%3.01%2.56%1.10%10.15%2.08%10.51%9.99%6.23%1.30%4.80%0.12%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		4.40%4.11%1.57%8.07%5.83%0.72%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRLDX и AVUVX

Максимальная просадка WRLDX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLDX и AVUVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WRLDX и AVUVX

Текущая волатильность для Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) составляет 2.93%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что WRLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...