PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WRLDX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WRLDX и AVUV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WRLDX с AVUV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

WRLDX управляется Scharf Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2014 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRLDX или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности WRLDX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WRLDX:

0.90

AVUV:

-0.09

Коэф-т Сортино

WRLDX:

1.17

AVUV:

0.05

Коэф-т Омега

WRLDX:

1.17

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

WRLDX:

0.92

AVUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

WRLDX:

3.59

AVUV:

-0.22

Индекс Язвы

WRLDX:

3.13%

AVUV:

10.94%

Дневная вол-ть

WRLDX:

13.73%

AVUV:

25.73%

Макс. просадка

WRLDX:

-30.62%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

WRLDX:

-1.19%

AVUV:

-16.51%

Доходность по периодам

С начала года, WRLDX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -8.36%.

WRLDX

С начала года

6.28%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

0.10%

1 год

12.23%

3 года

6.11%

5 лет

10.69%

10 лет

8.37%

AVUV

С начала года

-8.36%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-2.28%

3 года

5.82%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf Global Opportunity Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий WRLDX и AVUV

WRLDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

WRLDX
Scharf Global Opportunity Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRLDX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLDX
Ранг риск-скорректированной доходности WRLDX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRLDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRLDX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRLDX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLDX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLDX и AVUV

Дивидендная доходность WRLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AVUV в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WRLDX
Scharf Global Opportunity Fund		2.83%3.01%2.56%1.10%10.15%2.08%10.51%9.99%6.23%1.30%4.80%0.12%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.80%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRLDX и AVUV

Максимальная просадка WRLDX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLDX и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WRLDX и AVUV

Текущая волатильность для Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) составляет 2.90%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что WRLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...