PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WREE.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WREE.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WREE.L и GGRP.L


Доходность по периодам

С начала года, WREE.L показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью -2.81%.


WREE.L

1 день
1.65%
1 месяц
-13.73%
С начала года
11.99%
6 месяцев
31.30%
1 год
114.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.34%
5 лет*
7.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WREE.L и GGRP.L

WREE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.


Доходность на риск

WREE.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WREE.L
Ранг доходности на риск WREE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WREE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WREE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WREE.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WREE.LGGRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

0.60

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

0.89

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

1.33

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.53

5.44

+14.10

WREE.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WREE.L на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа GGRP.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WREE.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WREE.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

0.60

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.76

+0.67

Корреляция

Корреляция между WREE.L и GGRP.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WREE.L и GGRP.L

WREE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM202520242023202220212020201920182017
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%

Просадки

Сравнение просадок WREE.L и GGRP.L

Максимальная просадка WREE.L за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WREE.L и GGRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WREE.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-22.60%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-9.18%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-5.80%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-2.97%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.09%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WREE.L и GGRP.L

WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WREE.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

4.35%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

7.60%

+23.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

12.75%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

11.93%

+17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

13.54%

+15.94%