Сравнение WREE.L с BNKE.L
WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - WREE.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past year, WREE.L returned 106.36% vs 43.21% for BNKE.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. WREE.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности WREE.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WREE.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WREE.L показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
WREE.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 106.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WREE.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 16.75% | 100.33% | -10.09% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 5.62% |
Correlation
The correlation between WREE.L and BNKE.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WREE.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
WREE.L
BNKE.L
Сравнение WREE.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WREE.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.70 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 8.72 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WREE.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 1.93 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.75 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок WREE.L и BNKE.L
Максимальная просадка WREE.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WREE.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WREE.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -48.52% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -16.66% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -1.62% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -10.40% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 5.17% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WREE.L и BNKE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что WREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WREE.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 6.10% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 18.62% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 23.28% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 25.45% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 29.62% | +0.79% |
Сравнение комиссий WREE.L и BNKE.L
WREE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WREE.L и BNKE.L
Ни WREE.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WREE.L and BNKE.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for WREE.L.
WREE.L is categorized as Commodity Producers Equities, while BNKE.L is Financials Equities. WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for WREE.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для WREE.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор