PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRDA.L с UC99.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRDA.L с UC99.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L).

WRDA.L и UC99.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. UC99.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и UC99.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и UC99.L

2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-1.39%12.77%20.02%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		-4.43%9.22%20.15%

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у UC99.L с доходностью -4.43%.

WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC99.L

1 день
2.20%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
0.60%
1 год
15.75%
3 года*
15.81%
5 лет*
12.14%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L
Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с VWRP.LUC99.L с RSPTUC99.L с HMWO.LUC99.L с IUSA.LUC99.L с S5SD.L

Сравнение комиссий WRDA.L и UC99.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UC99.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WRDA.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDA.LUC99.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.42

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.68

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.06

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRDA.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC99.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и UC99.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDA.LUC99.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.95

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.97

+0.16

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и UC99.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и UC99.L

WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC99.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.47%0.46%0.67%0.85%0.79%0.78%0.98%0.78%1.27%0.93%1.00%

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и UC99.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки UC99.L в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и UC99.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WRDA.LUC99.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-23.04%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.71%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-6.52%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.11%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.57%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и UC99.L

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) имеют волатильность 4.18% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRDA.LUC99.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.37%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.23%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

16.50%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

16.06%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

16.57%

-4.03%