PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с FCSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и FCSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и FCSG.L


Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у FCSG.L с доходностью -3.29%.


WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FCSG.L

1 день
0.56%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.50%
3 года*
6.47%
5 лет*
6.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WRDA.L и FCSG.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.


Доходность на риск

WRDA.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LFCSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.13

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

-0.10

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.17

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

-0.53

+10.11

WRDA.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FCSG.L равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и FCSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LFCSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.13

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.66

+0.47

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и FCSG.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и FCSG.L

Ни WRDA.L, ни FCSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и FCSG.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки FCSG.L в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и FCSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDA.LFCSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-11.39%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-7.80%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-6.49%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.56%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.55%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и FCSG.L

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDA.LFCSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.47%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

6.74%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

11.31%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

10.73%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

10.73%

+1.81%