PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WQDV.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WQDV.L с MWOZ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WQDV.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - WQDV.L tracks the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, WQDV.L returned 30.82% vs 26.47% for MWOZ.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQDV.L charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности WQDV.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WQDV.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WQDV.L показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.

WQDV.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.39%
С начала года
14.25%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.82%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

MWOZ.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.19%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WQDV.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		14.25%19.32%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		9.91%17.37%

Correlation

The correlation between WQDV.L and MWOZ.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between WQDV.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WQDV.L:
WQDV.L с VHYD.LWQDV.L с IQQ0.DEWQDV.L с SCHDWQDV.L с HDVWQDV.L с IMID.LWQDV.L с QDVX.DEWQDV.L с VIG
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с FWRA.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с SSAC.L

Доходность на риск

WQDV.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WQDV.L
Ранг доходности на риск WQDV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDV.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDV.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDV.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQDV.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WQDV.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.27

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.35

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.99

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

13.04

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WQDV.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WQDV.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WQDV.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WQDV.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.27

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.40

-0.70

Просадки

Сравнение просадок WQDV.L и MWOZ.L

Максимальная просадка WQDV.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDV.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WQDV.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-17.73%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-8.81%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.46%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.05%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WQDV.L и MWOZ.L

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что WQDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WQDV.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.75%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.53%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

11.59%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.25%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.25%

-0.56%

Сравнение комиссий WQDV.L и MWOZ.L

WQDV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WQDV.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность WQDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.20%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		2.16%2.31%2.58%2.78%2.95%2.75%2.81%3.01%3.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

WQDV.L and MWOZ.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for WQDV.L.

WQDV.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for WQDV.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WQDV.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор