PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WQDV.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WQDV.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WQDV.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - WQDV.L tracks the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, WQDV.L returned 11.70%/yr vs 11.86%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WQDV.L charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности WQDV.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WQDV.L показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 9.83%.

WQDV.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.39%
С начала года
14.25%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.82%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.98%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WQDV.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		14.25%24.15%9.88%17.14%-6.91%15.95%0.01%22.62%-7.74%7.86%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%10.62%

Correlation

The correlation between WQDV.L and IWDA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between WQDV.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WQDV.L и IWDA.L

Секторы
WQDV.L
IWDA.L

Технологии

35.2%
32.9%

Финансовые услуги

16.9%
14.9%

Здравоохранение

14.4%
8.6%

Промышленность

11.1%
9.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.8%

Энергетика

4.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Сырьевые материалы

0.7%
2.8%

Технологии

WQDV.L
35.2%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

WQDV.L
16.9%
IWDA.L
14.9%

Здравоохранение

WQDV.L
14.4%
IWDA.L
8.6%

Промышленность

WQDV.L
11.1%
IWDA.L
9.7%

Коммуникационные услуги

WQDV.L
5.4%
IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

WQDV.L
4.3%
IWDA.L
8.8%

Энергетика

WQDV.L
4.1%
IWDA.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

WQDV.L
3.6%
IWDA.L
4.8%

Коммунальные услуги

WQDV.L
3.1%
IWDA.L
2.4%

Недвижимость

WQDV.L
1.3%
IWDA.L
1.2%

Сырьевые материалы

WQDV.L
0.7%
IWDA.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WQDV.L:
WQDV.L с VHYD.LWQDV.L с IQQ0.DEWQDV.L с SCHDWQDV.L с HDVWQDV.L с IMID.LWQDV.L с QDVX.DEWQDV.L с VIG
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

WQDV.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WQDV.L
Ранг доходности на риск WQDV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDV.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDV.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDV.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQDV.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WQDV.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.17

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.26

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.11

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

13.16

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WQDV.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WQDV.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WQDV.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WQDV.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.79

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WQDV.L и IWDA.L

Максимальная просадка WQDV.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDV.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WQDV.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-34.11%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-8.31%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-16.94%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-25.88%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.43%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.44%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.97%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WQDV.L и IWDA.L

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что WQDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WQDV.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.40%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.19%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

11.93%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.68%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.91%

-1.22%

Сравнение комиссий WQDV.L и IWDA.L

WQDV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WQDV.L и IWDA.L

Дивидендная доходность WQDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		2.16%2.31%2.58%2.78%2.95%2.75%2.81%3.01%3.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

WQDV.L and IWDA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for WQDV.L.

WQDV.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.38% for WQDV.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WQDV.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор