PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPM с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPM с SCHX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPM или SCHX.

Корреляция

Корреляция между WPM и SCHX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WPM и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPM:

1.29

SCHX:

0.79

Коэф-т Сортино

WPM:

1.79

SCHX:

1.29

Коэф-т Омега

WPM:

1.24

SCHX:

1.19

Коэф-т Кальмара

WPM:

2.34

SCHX:

0.88

Коэф-т Мартина

WPM:

5.81

SCHX:

3.34

Индекс Язвы

WPM:

7.44%

SCHX:

5.01%

Дневная вол-ть

WPM:

32.86%

SCHX:

19.67%

Макс. просадка

WPM:

-86.74%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

WPM:

-8.48%

SCHX:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 16.49% против 14.19% соответственно.

WPM

С начала года

39.88%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

34.42%

1 год

39.05%

5 лет

13.10%

10 лет

16.49%

SCHX

С начала года

1.85%

1 месяц

13.23%

6 месяцев

2.10%

1 год

15.34%

5 лет

17.70%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPM и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPM c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и SCHX

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SCHX в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.80%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.20%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WPM и SCHX

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и SCHX

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...