PortfoliosLab logo
Сравнение WPM с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WPM и SCHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WPM и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
613.80%
773.55%
WPM
SCHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPM:

1.96

SCHX:

0.63

Коэф-т Сортино

WPM:

2.46

SCHX:

1.00

Коэф-т Омега

WPM:

1.33

SCHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

WPM:

3.31

SCHX:

0.65

Коэф-т Мартина

WPM:

8.35

SCHX:

2.67

Индекс Язвы

WPM:

7.31%

SCHX:

4.63%

Дневная вол-ть

WPM:

31.20%

SCHX:

19.47%

Макс. просадка

WPM:

-86.74%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

WPM:

-3.49%

SCHX:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 46.42%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 16.90% против 13.32% соответственно.


WPM

С начала года

46.42%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

22.99%

1 год

57.88%

5 лет

17.23%

10 лет

16.90%

SCHX

С начала года

-6.50%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.88%

1 год

11.02%

5 лет

16.76%

10 лет

13.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPM и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPM c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WPM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPM: 1.96
SCHX: 0.63
Коэффициент Сортино WPM, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPM: 2.46
SCHX: 1.00
Коэффициент Омега WPM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPM: 1.33
SCHX: 1.15
Коэффициент Кальмара WPM, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPM: 3.31
SCHX: 0.65
Коэффициент Мартина WPM, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPM: 8.35
SCHX: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96
0.63
WPM
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и SCHX

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SCHX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
0.77%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.31%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WPM и SCHX

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.49%
-10.73%
WPM
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и SCHX

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 14.62% и 14.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
14.09%
WPM
SCHX