PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPM с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WPM и SCHB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WPM и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.00%
9.45%
WPM
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPM:

0.66

SCHB:

2.08

Коэф-т Сортино

WPM:

1.06

SCHB:

2.77

Коэф-т Омега

WPM:

1.13

SCHB:

1.39

Коэф-т Кальмара

WPM:

0.74

SCHB:

3.11

Коэф-т Мартина

WPM:

2.57

SCHB:

13.25

Индекс Язвы

WPM:

7.77%

SCHB:

2.00%

Дневная вол-ть

WPM:

30.38%

SCHB:

12.76%

Макс. просадка

WPM:

-86.74%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

WPM:

-15.32%

SCHB:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 24.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPM имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции SCHB немного отстают с 12.50%.


WPM

С начала года

18.62%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

8.00%

1 год

19.98%

5 лет

17.85%

10 лет

13.07%

SCHB

С начала года

24.50%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

9.45%

1 год

26.52%

5 лет

14.04%

10 лет

12.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WPM c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.662.08
Коэффициент Сортино WPM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.062.77
Коэффициент Омега WPM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.39
Коэффициент Кальмара WPM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.743.11
Коэффициент Мартина WPM, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.5713.25
WPM
SCHB

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
2.08
WPM
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и SCHB

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SCHB в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
1.07%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%2.23%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%1.63%

Просадки

Сравнение просадок WPM и SCHB

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.32%
-3.43%
WPM
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и SCHB

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.12%
3.95%
WPM
SCHB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab