Сравнение WPM с IAU

С начала года, WPM показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 25.24% против 14.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WPM и IAU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и IAU.

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.