Сравнение WPM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и iShares Gold Trust (IAU).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPM или IAU.
Основные характеристики
| WPM | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.62% | 26.85% |
| Дох-ть за 1 год | 43.52% | 35.13% |
| Дох-ть за 3 года | 12.57% | 11.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.65% | 12.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.27% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 15.09 |
| Индекс Язвы | 6.88% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 29.69% | 14.72% |
| Макс. просадка | -86.74% | -45.14% |
| Текущая просадка | -11.03% | -5.96% |
Корреляция
Корреляция между WPM и IAU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WPM и IAU
С начала года, WPM показывает доходность 24.62%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 13.27% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и IAU
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 1.01% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 1.61% | 1.28% | 2.23% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPM и IAU
Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и IAU
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.