PortfoliosLab logo
Сравнение WPM с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WPM и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WPM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,551.94%
630.15%
WPM
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPM:

1.83

IAU:

2.51

Коэф-т Сортино

WPM:

2.34

IAU:

3.33

Коэф-т Омега

WPM:

1.31

IAU:

1.43

Коэф-т Кальмара

WPM:

3.10

IAU:

5.16

Коэф-т Мартина

WPM:

7.81

IAU:

14.13

Индекс Язвы

WPM:

7.32%

IAU:

2.97%

Дневная вол-ть

WPM:

31.21%

IAU:

16.74%

Макс. просадка

WPM:

-86.74%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

WPM:

-4.10%

IAU:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 45.49%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 16.91% против 10.58% соответственно.


WPM

С начала года

45.49%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

24.04%

1 год

52.70%

5 лет

17.06%

10 лет

16.91%

IAU

С начала года

25.91%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

20.35%

1 год

40.85%

5 лет

13.85%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPM и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WPM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPM: 1.83
IAU: 2.51
Коэффициент Сортино WPM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPM: 2.34
IAU: 3.33
Коэффициент Омега WPM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPM: 1.31
IAU: 1.43
Коэффициент Кальмара WPM, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPM: 3.10
IAU: 5.16
Коэффициент Мартина WPM, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPM: 7.81
IAU: 14.13

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
2.51
WPM
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и IAU

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
0.77%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPM и IAU

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.10%
-3.48%
WPM
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и IAU

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
8.28%
WPM
IAU