Сравнение WPM с DGP

С начала года, WPM показывает доходность 45.49%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 51.12%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции DGP по среднегодовой доходности: 16.40% против 15.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 14.60%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.