PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPM с DGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPM с DGP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPM или DGP.

Корреляция

Корреляция между WPM и DGP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WPM и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPM:

1.40

DGP:

2.20

Коэф-т Сортино

WPM:

1.76

DGP:

2.70

Коэф-т Омега

WPM:

1.23

DGP:

1.34

Коэф-т Кальмара

WPM:

2.28

DGP:

2.77

Коэф-т Мартина

WPM:

5.72

DGP:

12.70

Индекс Язвы

WPM:

7.37%

DGP:

6.09%

Дневная вол-ть

WPM:

32.67%

DGP:

35.86%

Макс. просадка

WPM:

-86.74%

DGP:

-75.31%

Текущая просадка

WPM:

-8.46%

DGP:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 39.90%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 46.00%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции DGP по среднегодовой доходности: 16.02% против 14.71% соответственно.

WPM

С начала года

39.90%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

32.14%

1 год

45.29%

5 лет

13.75%

10 лет

16.02%

DGP

С начала года

46.00%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

49.52%

1 год

78.22%

5 лет

19.97%

10 лет

14.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPM и DGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPM c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и DGP

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.80%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPM и DGP

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и DGP

Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 12.16%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...