Сравнение WPC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или VOO.
Основные характеристики
WPC | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -11.16% | 7.94% |
Дох-ть за 1 год | -14.48% | 28.21% |
Дох-ть за 3 года | -2.97% | 8.82% |
Дох-ть за 5 лет | -0.50% | 13.59% |
Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 12.69% |
Коэф-т Шарпа | -0.59 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 23.41% | 11.70% |
Макс. просадка | -52.45% | -33.99% |
Current Drawdown | -27.88% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между WPC и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WPC и VOO
С начала года, WPC показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.50% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и VOO
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности VOO в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. P. Carey Inc. | 6.74% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% | 5.70% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и VOO
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и VOO
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.