PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOSC.L с WSML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOSC.L с WSML.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - WOSC.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD while WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOSC.L returned 8.02%/yr vs 8.23%/yr for WSML.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WOSC.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.

Доходность

Сравнение доходности WOSC.L и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WOSC.L торгуется в GBP, в то время как WSML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSML.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WOSC.L показывает доходность 14.25%, а WSML.L немного выше – 14.85%.

WOSC.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.25%
6 месяцев
14.39%
1 год
33.59%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.89%

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.71%
1 год
33.63%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOSC.L и WSML.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.25%11.76%9.41%9.96%-8.76%16.26%12.23%22.09%-5.39%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.81%11.40%9.28%11.21%-8.94%16.32%13.07%19.62%-3.91%

Correlation

The correlation between WOSC.L and WSML.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.91

The correlation between WOSC.L and WSML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOSC.L и WSML.L

Секторы
WOSC.L
WSML.L

Промышленность

20.5%
20.5%

Финансовые услуги

13.6%
13.5%

Технологии

13.4%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.9%

Здравоохранение

9.5%
9.6%

Сырьевые материалы

8.2%
8.2%

Недвижимость

8.2%
8.2%

Энергетика

5.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Промышленность

WOSC.L
20.5%
WSML.L
20.5%

Финансовые услуги

WOSC.L
13.6%
WSML.L
13.5%

Технологии

WOSC.L
13.4%
WSML.L
13.5%

Потребительский циклический сектор

WOSC.L
10.9%
WSML.L
10.9%

Здравоохранение

WOSC.L
9.5%
WSML.L
9.6%

Сырьевые материалы

WOSC.L
8.2%
WSML.L
8.2%

Недвижимость

WOSC.L
8.2%
WSML.L
8.2%

Энергетика

WOSC.L
5.6%
WSML.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

WOSC.L
4.2%
WSML.L
4.1%

Коммуникационные услуги

WOSC.L
3.0%
WSML.L
3.0%

Коммунальные услуги

WOSC.L
2.8%
WSML.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY
Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L

Доходность на риск

WOSC.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOSC.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOSC.LWSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.40

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.33

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.23

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

15.86

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOSC.L vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOSC.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSML.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOSC.L и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOSC.LWSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок WOSC.L и WSML.L

Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки WSML.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и WSML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOSC.LWSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-33.63%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-7.91%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-21.49%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-21.49%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.44%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WOSC.L и WSML.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) составляет 3.44%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOSC.LWSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.08%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

10.73%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

13.96%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.85%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

18.19%

+2.69%

Сравнение комиссий WOSC.L и WSML.L

WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WSML.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOSC.L и WSML.L

Ни WOSC.L, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WOSC.L and WSML.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WSML.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WSML.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WOSC.L and 0.35% for WSML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOSC.L и WSML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор