Сравнение WOSC.L с WRDA.L
WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - WOSC.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, WOSC.L returned 33.59% vs 27.32% for WRDA.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOSC.L charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности WOSC.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WOSC.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WOSC.L показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
WOSC.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.89%
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOSC.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.25% | 11.76% | 13.61% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between WOSC.L and WRDA.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between WOSC.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOSC.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
WOSC.L
WRDA.L
Сравнение WOSC.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOSC.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 4.18 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 16.68 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOSC.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.51 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок WOSC.L и WRDA.L
Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOSC.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -18.38% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -6.53% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -2.27% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.64% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOSC.L и WRDA.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOSC.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.49% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 7.16% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 10.03% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 12.34% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 12.34% | +8.54% |
Сравнение комиссий WOSC.L и WRDA.L
WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOSC.L и WRDA.L
Ни WOSC.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WOSC.L and WRDA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.
WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.45% for WOSC.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для WOSC.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор