Сравнение WOBDX с HAFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX).
WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. HAFIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или HAFIX.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и HAFIX
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у HAFIX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям HAFIX по среднегодовой доходности: 1.32% против 3.69% соответственно.
WOBDX
2.32%
-1.40%
3.02%
7.03%
-0.34%
1.32%
HAFIX
5.63%
0.00%
4.01%
10.92%
3.40%
3.69%
Основные характеристики
| WOBDX | HAFIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 11.06 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 5.36% |
| Макс. просадка | -18.25% | -17.48% |
| Текущая просадка | -8.20% | -1.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и HAFIX
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HAFIX в 0.56%.
Корреляция
Корреляция между WOBDX и HAFIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WOBDX c HAFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и HAFIX
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности HAFIX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.90% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
HAFIX Hartford AARP Balanced Retirement Fund | 2.14% | 2.88% | 5.62% | 2.51% | 2.17% | 3.79% | 7.49% | 5.36% | 4.70% | 5.50% | 3.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и HAFIX
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке HAFIX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и HAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и HAFIX
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.