Сравнение WNDY.L с WRDA.L
WNDY.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - WNDY.L tracks the Solactive Wind Energy v2 Index while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, WNDY.L returned 16.74% vs 21.59% for WRDA.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WNDY.L charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности WNDY.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNDY.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNDY.L показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.
WNDY.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -7.15%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNDY.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNDY.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.09% | 32.58% | -11.10% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.24% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between WNDY.L and WRDA.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDY.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
WNDY.L
WRDA.L
Сравнение WNDY.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNDY.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.78 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 1.17 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNDY.L и WRDA.L
Максимальная просадка WNDY.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDY.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -27.71% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -27.71% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -15.43% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -7.49% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 18.40% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDY.L и WRDA.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что WNDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDY.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 2.90% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 9.04% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 43.29% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 29.69% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 29.69% | -6.61% |
Сравнение комиссий WNDY.L и WRDA.L
WNDY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDY.L и WRDA.L
Ни WNDY.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNDY.L and WRDA.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.L.
WNDY.L tracks Solactive Wind Energy v2 Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для WNDY.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор