PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WNDY.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDY.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WNDY.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - WNDY.L tracks the Solactive Wind Energy v2 Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDY.L returned -1.62%/yr vs 18.55%/yr for LGGL.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNDY.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности WNDY.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNDY.L показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 9.10%.

WNDY.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-10.14%
6 месяцев
-7.15%
С начала года
0.09%
1 год
16.74%
3 года*
-1.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
7.46%
С начала года
9.10%
1 год
20.45%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDY.L и LGGL.L

2026 (YTD)2025202420232022
WNDY.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc)		0.09%32.58%-20.21%-19.30%-12.05%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.10%21.18%19.20%25.02%-13.68%

Correlation

The correlation between WNDY.L and LGGL.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.50

The correlation between WNDY.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с WNDY.L:
WNDY.L с QYLP.LWNDY.L с VPAC.LWNDY.L с BKCG.LWNDY.L с BUGG.LWNDY.L с HERG.LWNDY.L с HKOD.LWNDY.L с KSTR.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

WNDY.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDY.L
Ранг доходности на риск WNDY.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDY.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNDY.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.66

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.52

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.42

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

9.97

-7.48

WNDY.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDY.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа LGGL.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDY.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNDY.L и LGGL.L

Максимальная просадка WNDY.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDY.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-33.89%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-8.42%

-13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.99%

-17.79%

-18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-1.17%

-28.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.23%

-4.91%

-25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.05%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDY.L и LGGL.L

Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WNDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDY.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

3.00%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

9.89%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

12.31%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

15.65%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

17.10%

+5.98%

Сравнение комиссий WNDY.L и LGGL.L

WNDY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDY.L и LGGL.L

Ни WNDY.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDY.L and LGGL.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.L.

WNDY.L tracks Solactive Wind Energy v2 Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDY.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор