PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMT с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMT с COST

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или COST.

Корреляция

Корреляция между WMT и COST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WMT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,886.43%
16,443.70%
WMT
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMT:

2.85

COST:

1.87

Коэф-т Сортино

WMT:

3.72

COST:

2.44

Коэф-т Омега

WMT:

1.52

COST:

1.33

Коэф-т Кальмара

WMT:

3.22

COST:

2.39

Коэф-т Мартина

WMT:

10.87

COST:

7.06

Индекс Язвы

WMT:

6.50%

COST:

5.84%

Дневная вол-ть

WMT:

24.89%

COST:

22.10%

Макс. просадка

WMT:

-77.24%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

WMT:

-5.19%

COST:

-5.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$790.09B

COST:

$443.26B

EPS

WMT:

$2.41

COST:

$17.11

Коэффициент P/E

WMT:

40.98

COST:

58.39

Коэффициент PEG

WMT:

3.92

COST:

5.91

Коэффициент P/S

WMT:

1.16

COST:

1.67

Коэффициент P/B

WMT:

8.68

COST:

17.20

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$519.48B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$129.16B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$28.91B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.52% против 23.64% соответственно.

WMT

С начала года

10.24%

1 месяц

19.40%

6 месяцев

21.07%

1 год

67.93%

5 лет

21.16%

10 лет

16.52%

COST

С начала года

11.03%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

14.81%

1 год

37.13%

5 лет

29.10%

10 лет

23.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMT и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMT, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMT: 2.85
COST: 1.87
Коэффициент Сортино WMT, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMT: 3.72
COST: 2.44
Коэффициент Омега WMT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMT: 1.52
COST: 1.33
Коэффициент Кальмара WMT, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMT: 3.22
COST: 2.39
Коэффициент Мартина WMT, с текущим значением в 10.87, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
WMT: 10.87
COST: 7.06

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа COST равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.85
1.87
WMT
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и COST

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности COST в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMT
Walmart Inc.		0.86%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок WMT и COST

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.19%
-5.63%
WMT
COST

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и COST

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.29%
10.18%
WMT
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
180.55B
63.72B
(WMT) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.6%
15.1%
(WMT) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.