Сравнение WMS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или VOO.
Основные характеристики
| WMS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 100.04% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 15.17% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.69% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.52% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 11.70% |
| Макс. просадка | -93.77% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.51% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между WMS и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMS и VOO
С начала года, WMS показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.52% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и VOO
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.34% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и VOO
Максимальная просадка WMS за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и VOO
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.