Сравнение WMS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или VOO.
Корреляция
Корреляция между WMS и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMS и VOO
Основные характеристики
WMS:
-0.11
VOO:
2.04
WMS:
0.10
VOO:
2.72
WMS:
1.01
VOO:
1.38
WMS:
-0.11
VOO:
3.09
WMS:
-0.27
VOO:
13.04
WMS:
15.70%
VOO:
2.00%
WMS:
36.98%
VOO:
12.79%
WMS:
-53.58%
VOO:
-33.99%
WMS:
-31.53%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.15% против 13.46% соответственно.
WMS
5.83%
-1.10%
-27.95%
-5.73%
24.67%
19.15%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WMS и VOO
WMS
VOO
Сравнение WMS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и VOO
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.51% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и VOO
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и VOO
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.