Сравнение WMS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности WMS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.01% против 13.15% соответственно.
WMS
-8.45%
-17.00%
-27.35%
9.31%
29.10%
20.01%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| WMS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 0.87 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 10.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 37.61% | 12.19% |
| Макс. просадка | -53.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -28.23% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMS и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и VOO
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.47% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и VOO
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и VOO
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.