Сравнение WMMVY с WLMIY
WMMVY (Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR) and WLMIY (Wilmar International Ltd) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMMVY in Discount Stores, WLMIY in Packaged Foods. Over the past 10 years, WMMVY returned 4.86%/yr vs 7.18%/yr for WLMIY. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WMMVY и WLMIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMMVY показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у WLMIY с доходностью 32.45%. За последние 10 лет акции WMMVY уступали акциям WLMIY по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.18% соответственно.
WMMVY
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -12.22%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- -8.63%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 4.86%
- Всё время*
- 4.15%
WLMIY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 32.45%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 7.18%
- Всё время*
- 5.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $796.12K | $1.04M | $1.26M | |
| $4.07M | $5.58M | $4.31M |
Сравнение доходности по годам WMMVY и WLMIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMMVY Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR | -9.62% | 21.40% | -35.04% | 24.21% | -3.70% | 35.33% | 1.62% | 15.94% | 6.58% | 41.89% |
WLMIY Wilmar International Ltd | 32.45% | 10.54% | -9.22% | -8.94% | 0.33% | -8.74% | 22.12% | 31.74% | 4.90% | -3.75% |
Correlation
The correlation between WMMVY and WLMIY is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between WMMVY and WLMIY shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMMVY:
$48.71B
WLMIY:
$19.25B
WMMVY:
MX$1.01T
WLMIY:
$69.34B
WMMVY:
MX$245.25B
WLMIY:
$5.37B
WMMVY:
MX$98.18B
WLMIY:
$3.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMMVY vs. WLMIY — Ранг доходности на риск
WMMVY
WLMIY
Сравнение WMMVY c WLMIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY) и Wilmar International Ltd (WLMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMMVY | WLMIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.77 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 8.40 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMMVY и WLMIY
Максимальная просадка WMMVY за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки WLMIY в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMMVY и WLMIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMMVY | WLMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -64.70% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -14.54% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.68% | -19.72% | -19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -31.96% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | -42.02% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.73% | -7.10% | -22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -33.03% | +20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 4.79% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMMVY и WLMIY
Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Wilmar International Ltd (WLMIY) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WMMVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMMVY | WLMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.23% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 18.83% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 22.92% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 27.76% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 28.75% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMMVY и WLMIY
Дивидендная доходность WMMVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности WLMIY в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLMIY Wilmar International Ltd | 3.52% | 4.40% | 5.62% | 4.82% | 4.03% | 4.93% | 2.55% | 2.19% | 3.00% | 3.29% | 4.32% | 2.88% |
WMMVY Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR | 3.24% | 2.93% | 3.99% | 3.13% | 2.11% | 2.10% | 3.08% | 3.12% | 2.28% | 3.60% | 4.71% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMMVY и WLMIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR и Wilmar International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WMMVY and WLMIY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMMVY has higher volatility (6.65%) compared to WLMIY (5.23%). In terms of maximum drawdown, WMMVY dropped -39.68% vs WLMIY's -64.70%.
WLMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMMVY и WLMIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор