PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMMVY с WLMIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WMMVY и WLMIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY) и Wilmar International Ltd (WLMIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMMVY показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у WLMIY с доходностью 32.45%. За последние 10 лет акции WMMVY уступали акциям WLMIY по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.18% соответственно.


WMMVY

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-12.22%
С начала года
-9.62%
1 год
-0.22%
3 года*
-8.63%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
4.86%
Всё время*
4.15%

WLMIY

1 день
1.34%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
16.77%
С начала года
32.45%
1 год
40.13%
3 года*
7.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.18%
Всё время*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$796.12K$1.04M$1.26M
$4.07M$5.58M$4.31M

Сравнение доходности по годам WMMVY и WLMIY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMMVY
Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR
-9.62%21.40%-35.04%24.21%-3.70%35.33%1.62%15.94%6.58%41.89%
WLMIY
Wilmar International Ltd
32.45%10.54%-9.22%-8.94%0.33%-8.74%22.12%31.74%4.90%-3.75%

Correlation

The correlation between WMMVY and WLMIY is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.08

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.09

The correlation between WMMVY and WLMIY shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMMVY:

$48.71B

WLMIY:

$19.25B

Общая выручка (12 мес.)

WMMVY:

MX$1.01T

WLMIY:

$69.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMMVY:

MX$245.25B

WLMIY:

$5.37B

EBITDA (12 мес.)

WMMVY:

MX$98.18B

WLMIY:

$3.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR

Wilmar International Ltd

Доходность на риск

WMMVY vs. WLMIY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WMMVY
Ранг доходности на риск WMMVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMMVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMMVY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMMVY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMMVY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMMVY: 4242
Ранг коэф-та Мартина

WLMIY
Ранг доходности на риск WLMIY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLMIY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLMIY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLMIY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLMIY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLMIY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WMMVY c WLMIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY) и Wilmar International Ltd (WLMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WMMVYWLMIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.77

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

8.40

-8.43

WMMVY vs. WLMIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMMVY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа WLMIY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMMVY и WLMIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMMVY и WLMIY

Максимальная просадка WMMVY за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки WLMIY в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMMVY и WLMIY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WMMVYWLMIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-64.70%

+25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-14.54%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.68%

-19.72%

-19.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-31.96%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-42.02%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.73%

-7.10%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-33.03%

+20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

4.79%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WMMVY и WLMIY

Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Wilmar International Ltd (WLMIY) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WMMVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WMMVYWLMIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.23%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

18.83%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

22.92%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.87%

27.76%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

28.75%

+1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMMVY и WLMIY

Дивидендная доходность WMMVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности WLMIY в 3.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLMIY
Wilmar International Ltd
3.52%4.40%5.62%4.82%4.03%4.93%2.55%2.19%3.00%3.29%4.32%2.88%
WMMVY
Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR
3.24%2.93%3.99%3.13%2.11%2.10%3.08%3.12%2.28%3.60%4.71%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMMVY и WLMIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR и Wilmar International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


WMMVY and WLMIY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMMVY has higher volatility (6.65%) compared to WLMIY (5.23%). In terms of maximum drawdown, WMMVY dropped -39.68% vs WLMIY's -64.70%.

WLMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMMVY и WLMIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор