Сравнение WMB с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или XLE.
Основные характеристики
| WMB | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 12.45% |
| Дох-ть за 1 год | 33.23% | 14.95% |
| Дох-ть за 3 года | 22.97% | 28.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.91% | 3.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 19.24% |
| Макс. просадка | -98.04% | -71.54% |
| Current Drawdown | -2.76% | -4.65% |
Корреляция
Корреляция между WMB и XLE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMB и XLE
С начала года, WMB показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 4.91% против 3.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и XLE
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности XLE в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 4.74% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.12% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и XLE
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и XLE
The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 4.54% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.