Сравнение WMB с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMB и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMB и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.36% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 20.36%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 22.92% против 11.23% соответственно.
WMB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 30.65%
- 10 лет*
- 22.92%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. XLE — Ранг доходности на риск
WMB
XLE
Сравнение WMB c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMB | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.61 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.23 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMB и XLE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и XLE
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.82% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и XLE
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -71.26% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -18.79% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -26.04% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -66.81% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.74% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -18.05% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 7.15% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и XLE
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 5.22%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.45% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 14.46% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 25.21% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 26.09% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 29.50% | +2.12% |