PortfoliosLab logo
Сравнение WMB с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WMB и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WMB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,765.81%
588.95%
WMB
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMB:

2.24

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

WMB:

2.68

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

WMB:

1.38

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

WMB:

4.79

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

WMB:

12.94

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

WMB:

4.51%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

WMB:

26.09%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

WMB:

-98.04%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

WMB:

-4.17%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 7.57% против 4.00% соответственно.


WMB

С начала года

10.05%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

14.43%

1 год

56.45%

5 лет

32.91%

10 лет

7.57%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.11%

5 лет

22.95%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMB и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMB: 2.24
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.68
XLE: -0.45
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.38
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMB: 4.79
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMB: 12.94
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
-0.46
WMB
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и XLE

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.26%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок WMB и XLE

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-13.92%
WMB
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и XLE

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 12.53%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
17.44%
WMB
XLE