Сравнение WMB с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или XLE.
Доходность
Сравнение доходности WMB и XLE
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 77.67%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 7.04% против 5.05% соответственно.
WMB
77.67%
14.23%
52.27%
72.96%
28.55%
7.04%
XLE
18.69%
7.58%
8.19%
18.78%
15.67%
5.05%
Основные характеристики
| WMB | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.00 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 7.27 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 22.80 | 3.28 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 18.56% | 17.66% |
| Макс. просадка | -98.04% | -71.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMB и XLE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и XLE
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XLE в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.14% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.07% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и XLE
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и XLE
The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.