Сравнение WMB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности WMB и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 77.67%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.04% против 11.54% соответственно.
WMB
77.67%
14.23%
52.27%
72.96%
28.55%
7.04%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| WMB | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.00 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 7.27 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 22.80 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 18.56% | 11.09% |
| Макс. просадка | -98.04% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMB и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и SCHD
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.14% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и SCHD
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и SCHD
The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.