PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMB с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WMB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMB и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMB
The Williams Companies, Inc.		20.36%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 22.92% против 12.25% соответственно.

WMB

1 день
-1.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
20.36%
6 месяцев
14.53%
1 год
22.47%
3 года*
39.69%
5 лет*
30.65%
10 лет*
22.92%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

WMB vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMBSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.88

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.05

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

3.55

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMB vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMBSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.58

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.84

-0.61

Корреляция

Корреляция между WMB и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и SCHD

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.82%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок WMB и SCHD

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

WMBSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-33.37%

-64.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.74%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-16.85%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

-33.37%

-34.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.43%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.17%

-3.34%

-23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.75%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и SCHD

The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMBSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.33%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

7.96%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

15.69%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

14.40%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

16.70%

+14.92%