Сравнение WMB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или SCHD.
Основные характеристики
| WMB | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 33.23% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | 22.97% | 4.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.91% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 11.57% |
| Макс. просадка | -98.04% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.76% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между WMB и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMB и SCHD
С начала года, WMB показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и SCHD
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 4.74% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и SCHD
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и SCHD
The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.