Сравнение WM с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WM и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WM и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 16.70% против 13.39% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. XLI — Ранг доходности на риск
WM
XLI
Сравнение WM c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.36 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.95 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.17 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 8.46 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.36 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.68 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WM и XLI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и XLI
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок WM и XLI
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WM | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -62.26% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -12.50% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -21.64% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -42.33% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.83% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -9.24% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 3.21% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и XLI
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.98%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WM | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.58% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 11.74% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 19.50% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.25% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 19.88% | -0.50% |