PortfoliosLab logo
Сравнение WM с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WM и XLI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WM и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
833.32%
788.03%
WM
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.54

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

WM:

0.84

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

WM:

1.12

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

WM:

0.92

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

WM:

2.07

XLI:

1.26

Индекс Язвы

WM:

5.29%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

WM:

20.12%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

WM:

-3.60%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 18.20% против 10.66% соответственно.


WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.91%

5 лет

17.82%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.54
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.84
XLI: 0.61
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.12
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.92
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.07
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.33
WM
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и XLI

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.
1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WM и XLI

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-9.68%
WM
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности WM и XLI

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.94%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
13.75%
WM
XLI