PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WM с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WM и XLI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WM и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
858.87%
815.84%
WM
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.62

XLI:

0.54

Коэф-т Сортино

WM:

0.95

XLI:

0.88

Коэф-т Омега

WM:

1.14

XLI:

1.10

Коэф-т Кальмара

WM:

0.99

XLI:

0.79

Коэф-т Мартина

WM:

2.26

XLI:

2.08

Индекс Язвы

WM:

5.21%

XLI:

3.86%

Дневная вол-ть

WM:

18.86%

XLI:

14.74%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

WM:

0.00%

XLI:

-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 18.19% против 11.19% соответственно.


WM

С начала года

16.67%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

13.94%

1 год

12.72%

5 лет

23.49%

10 лет

18.19%

XLI

С начала года

1.29%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.53%

5 лет

20.72%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.62
XLI: 0.54
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.95
XLI: 0.88
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.14
XLI: 1.10
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.99
XLI: 0.79
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.26
XLI: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.54
WM
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и XLI

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности XLI в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.
1.31%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.45%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WM и XLI

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.85%
WM
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности WM и XLI

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 4.59%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.59%
5.48%
WM
XLI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab