Сравнение WM с XLI
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, WM returned 15.07%/yr vs 14.27%/yr for XLI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WM и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 15.07% против 14.27% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
XLI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 20.77%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 9.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $496.61M | $444.62M | $493.67M | |
| $1.36B | $1.23B | $1.34B |
Сравнение доходности по годам WM и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 20.77% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between WM and XLI is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.49 |
The correlation between WM and XLI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. XLI — Ранг доходности на риск
WM
XLI
Сравнение WM c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.07 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 8.16 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и XLI
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -62.26% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.21% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -18.49% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -21.64% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -42.33% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -0.03% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -9.16% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 3.09% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и XLI
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.10% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 14.14% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 17.00% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.62% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 20.05% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и XLI
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности XLI в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.10% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
WM and XLI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.49%) compared to XLI (5.10%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор