PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WM с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WM с XLI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или XLI.

Корреляция

Корреляция между WM и XLI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WM и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.69

XLI:

0.73

Коэф-т Сортино

WM:

0.95

XLI:

1.16

Коэф-т Омега

WM:

1.14

XLI:

1.16

Коэф-т Кальмара

WM:

1.08

XLI:

0.78

Коэф-т Мартина

WM:

2.43

XLI:

2.77

Индекс Язвы

WM:

5.29%

XLI:

5.22%

Дневная вол-ть

WM:

20.40%

XLI:

20.07%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

WM:

-1.15%

XLI:

-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 19.01% против 11.55% соответственно.

WM

С начала года

16.45%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

7.76%

1 год

14.00%

3 года

16.68%

5 лет

20.77%

10 лет

19.01%

XLI

С начала года

7.58%

1 месяц

15.37%

6 месяцев

2.53%

1 год

14.59%

3 года

18.27%

5 лет

19.08%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и XLI

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности XLI в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.		1.31%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.36%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WM и XLI

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WM и XLI

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...