Сравнение WM с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или XLI.
Доходность
Сравнение доходности WM и XLI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WM показывает доходность 23.00%, а XLI немного выше – 23.23%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 18.51% против 11.47% соответственно.
WM
23.00%
2.23%
4.31%
29.02%
16.17%
18.51%
XLI
23.23%
-0.10%
11.74%
34.59%
12.95%
11.47%
Основные характеристики
| WM | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 5.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 18.22 |
| Индекс Язвы | 4.11% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 17.97% | 13.36% |
| Макс. просадка | -77.85% | -62.26% |
| Текущая просадка | -3.45% | -2.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WM и XLI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WM c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и XLI
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XLI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.32% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок WM и XLI
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WM и XLI
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.