PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WM с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WM с PG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или PG.

Корреляция

Корреляция между WM и PG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WM и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7,500.00%8,000.00%8,500.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,550.40%
8,196.58%
WM
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.54

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

WM:

0.84

PG:

0.27

Коэф-т Омега

WM:

1.12

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

WM:

0.92

PG:

0.18

Коэф-т Мартина

WM:

2.07

PG:

0.46

Индекс Язвы

WM:

5.29%

PG:

4.70%

Дневная вол-ть

WM:

20.12%

PG:

18.81%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

WM:

-3.60%

PG:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$91.52B

PG:

$374.07B

EPS

WM:

$6.81

PG:

$6.28

Коэффициент P/E

WM:

33.40

PG:

25.40

Коэффициент PEG

WM:

2.84

PG:

3.34

Коэффициент P/S

WM:

4.15

PG:

4.44

Коэффициент P/B

WM:

11.15

PG:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$16.90B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$6.12B

PG:

$52.74B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$4.92B

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 18.20% против 10.24% соответственно.

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

PG

С начала года

-2.75%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-3.08%

1 год

1.50%

5 лет

8.95%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.54
PG: 0.11
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.84
PG: 0.27
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.12
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.92
PG: 0.18
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.07
PG: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.11
WM
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и PG

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PG в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
PG
The Procter & Gamble Company		2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок WM и PG

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-9.27%
WM
PG

Волатильность

Сравнение волатильности WM и PG

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.94%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
9.36%
WM
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию