PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WM с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WM с HD

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или HD.

Корреляция

Корреляция между WM и HD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WM и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8,795.92%
66,566.05%
WM
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.76

HD:

0.51

Коэф-т Сортино

WM:

1.11

HD:

0.87

Коэф-т Омега

WM:

1.17

HD:

1.10

Коэф-т Кальмара

WM:

1.27

HD:

0.54

Коэф-т Мартина

WM:

2.88

HD:

1.45

Индекс Язвы

WM:

5.27%

HD:

8.08%

Дневная вол-ть

WM:

20.06%

HD:

23.06%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

WM:

-0.86%

HD:

-15.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$94.14B

HD:

$362.31B

EPS

WM:

$6.64

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

WM:

35.23

HD:

24.45

Коэффициент PEG

WM:

3.03

HD:

4.15

Коэффициент P/S

WM:

4.11

HD:

2.23

Коэффициент P/B

WM:

10.88

HD:

53.63

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$22.92B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$8.49B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.13B

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 19.28% против 15.11% соответственно.

WM

С начала года

16.79%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

10.37%

1 год

14.58%

5 лет

21.46%

10 лет

19.28%

HD

С начала года

-6.42%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-7.49%

1 год

8.13%

5 лет

12.80%

10 лет

15.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.76
HD: 0.51
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 1.11
HD: 0.87
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.17
HD: 1.10
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 1.27
HD: 0.54
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
WM: 2.88
HD: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76
0.51
WM
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и HD

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности HD в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.		1.31%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
HD
The Home Depot, Inc.		2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок WM и HD

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.86%
-15.61%
WM
HD

Волатильность

Сравнение волатильности WM и HD

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.91%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.91%
9.18%
WM
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
6.02B
39.70B
(WM) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WM и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
39.4%
32.8%
(WM) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.