PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLGAX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLGAX с OLGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLGAX (Delaware Ivy Large Cap Growth Fund) and OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WLGAX returned 15.96%/yr vs 19.49%/yr for OLGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WLGAX charges 0.89%/yr vs 1.01%/yr for OLGAX.

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 15.96% против 19.49% соответственно.

WLGAX

1 день
-1.31%
1 месяц
3.46%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.54%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.49%
10 лет*
15.96%

OLGAX

1 день
-0.71%
1 месяц
5.18%
С начала года
6.98%
6 месяцев
5.09%
1 год
19.82%
3 года*
23.20%
5 лет*
13.03%
10 лет*
19.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLGAX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		0.82%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		6.98%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Correlation

The correlation between WLGAX and OLGAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.94

The correlation between WLGAX and OLGAX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с VONGWLGAX с FSPGX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с POLIXOLGAX с FDEGX

Доходность на риск

WLGAX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAXOLGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.31

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.83

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.21

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

3.44

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLGAX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLGAXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и OLGAX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и OLGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLGAXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-63.25%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-16.92%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-21.55%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-31.34%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-31.87%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.71%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-18.70%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

5.94%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и OLGAX

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 3.89% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLGAXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.97%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.23%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

15.61%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

20.18%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

21.58%

-0.89%

Сравнение комиссий WLGAX и OLGAX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и OLGAX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности OLGAX в 11.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		11.04%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		8.34%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%

Часто задаваемые вопросы

WLGAX and OLGAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLGAX has higher volatility (3.97%) compared to WLGAX (3.89%). In terms of maximum drawdown, WLGAX dropped -49.78% vs OLGAX's -63.25%.

OLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLGAX и OLGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор