PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLGAX с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с OLGAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLGAX или OLGAX.

Корреляция

Корреляция между WLGAX и OLGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.01%
242.55%
WLGAX
OLGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLGAX:

0.35

OLGAX:

0.41

Коэф-т Сортино

WLGAX:

0.64

OLGAX:

0.73

Коэф-т Омега

WLGAX:

1.09

OLGAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

WLGAX:

0.37

OLGAX:

0.46

Коэф-т Мартина

WLGAX:

1.42

OLGAX:

1.58

Индекс Язвы

WLGAX:

5.06%

OLGAX:

6.26%

Дневная вол-ть

WLGAX:

20.36%

OLGAX:

23.88%

Макс. просадка

WLGAX:

-50.18%

OLGAX:

-64.30%

Текущая просадка

WLGAX:

-11.11%

OLGAX:

-11.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WLGAX показывает доходность -7.51%, а OLGAX немного выше – -7.37%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 7.01% соответственно.

WLGAX

С начала года

-7.51%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-7.26%

1 год

5.79%

5 лет

7.90%

10 лет

5.75%

OLGAX

С начала года

-7.37%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-5.59%

1 год

9.12%

5 лет

11.82%

10 лет

7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WLGAX и OLGAX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OLGAX: 1.01%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
График комиссии WLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WLGAX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLGAX и OLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WLGAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLGAX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WLGAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WLGAX: 0.35
OLGAX: 0.41
Коэффициент Сортино WLGAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
WLGAX: 0.64
OLGAX: 0.73
Коэффициент Омега WLGAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WLGAX: 1.09
OLGAX: 1.10
Коэффициент Кальмара WLGAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WLGAX: 0.37
OLGAX: 0.46
Коэффициент Мартина WLGAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WLGAX: 1.42
OLGAX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.41
WLGAX
OLGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и OLGAX

Ни WLGAX, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и OLGAX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-11.97%
WLGAX
OLGAX

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и OLGAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 14.12%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
15.02%
WLGAX
OLGAX