PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLGAX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLGAX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 14.39% против 17.67% соответственно.

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с FSPGXWLGAX с VONG
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий WLGAX и OLGAX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

WLGAX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.61

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.01

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.77

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

2.34

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLGAX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLGAXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между WLGAX и OLGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и OLGAX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и OLGAX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLGAXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-63.25%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-16.92%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-31.34%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-31.87%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-14.02%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-18.78%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.58%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и OLGAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLGAXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.48%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.54%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

21.14%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

20.26%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

21.55%

-0.90%