PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLDS.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.


WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.25%
1 год
44.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
14.58%11.86%8.58%11.22%5.57%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%

Correlation

The correlation between WLDS.L and WENS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.30

The correlation between WLDS.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

WLDS.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLDS.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.99

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

9.66

+6.69

WLDS.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLDS.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и WENS.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WLDS.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-22.49%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-14.63%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-22.49%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.62%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-9.15%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.54%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и WENS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WLDS.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.96%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

18.19%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

21.33%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

21.49%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

21.49%

-4.20%

Сравнение комиссий WLDS.L и WENS.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и WENS.L

Ни WLDS.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WLDS.L and WENS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

WLDS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while WENS.L is Energy Equities. WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор