PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WING с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или VOO.

Корреляция

Корреляция между WING и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WING и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.34

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

WING:

-0.14

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

WING:

0.98

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.32

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

WING:

-0.60

VOO:

3.09

Индекс Язвы

WING:

27.90%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

WING:

50.39%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WING:

-24.86%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%.

WING

С начала года

13.22%

1 месяц

46.85%

6 месяцев

1.60%

1 год

-16.58%

5 лет

23.84%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и VOO

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.		0.34%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WING и VOO

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WING и VOO

Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...