Сравнение WING.L с SWDA.L
WING.L (iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WING.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WING.L returned 5.66%/yr vs 12.91%/yr for SWDA.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WING.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности WING.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WING.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WING.L показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции WING.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.91% соответственно.
WING.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 5.66%
SWDA.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам WING.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING.L iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.95% | 12.63% | 2.89% | 12.92% | -14.36% | 2.26% | 17.97% | 15.54% | -5.11% | 12.38% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.00% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Correlation
The correlation between WING.L and SWDA.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between WING.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
WING.L
SWDA.L
Сравнение WING.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (WING.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WING.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.33 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 9.93 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WING.L и SWDA.L
Максимальная просадка WING.L за все время составила -25.18%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WING.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -45.69% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -8.59% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -17.07% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -26.50% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -33.61% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.48% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -11.15% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.02% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (WING.L) составляет 1.58%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что WING.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WING.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.99% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 9.20% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 11.76% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 15.34% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.09% | 15.69% | -6.60% |
Сравнение комиссий WING.L и SWDA.L
WING.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING.L и SWDA.L
Дивидендная доходность WING.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WING.L iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.71% | 5.67% | 5.86% | 5.20% | 4.43% | 3.92% | 4.25% | 4.56% | 4.98% | 4.44% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
WING.L and SWDA.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for WING.L.
WING.L is categorized as High Yield Bonds, while SWDA.L is Global Equities. WING.L tracks Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.50% for WING.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для WING.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор